Сравнение FIIMX с IPMIX
FIIMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I) and IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FIIMX returned 11.79%/yr vs 10.50%/yr for IPMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIIMX charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for IPMIX.
Доходность
Сравнение доходности FIIMX и IPMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIIMX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у IPMIX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции FIIMX превзошли акции IPMIX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.50% соответственно.
FIIMX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.79%
IPMIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам FIIMX и IPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 21.25% | 7.71% | 17.21% | 15.01% | -14.80% | 25.26% | 18.68% | 23.72% | -14.97% | 20.62% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 14.13% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
Correlation
The correlation between FIIMX and IPMIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between FIIMX and IPMIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIMX vs. IPMIX — Ранг доходности на риск
FIIMX
IPMIX
Сравнение FIIMX c IPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIMX | IPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.26 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 8.09 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIMX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.39 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FIIMX и IPMIX
Максимальная просадка FIIMX за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке IPMIX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIMX и IPMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIMX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -54.71% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -12.67% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -23.97% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -24.28% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -43.76% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -7.56% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -10.15% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.39% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIMX и IPMIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) составляет 4.99%, в то время как у Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что FIIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIMX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 14.22% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 17.35% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 20.56% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.29% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.07% | -1.08% |
Сравнение комиссий FIIMX и IPMIX
FIIMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IPMIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIMX и IPMIX
Дивидендная доходность FIIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности IPMIX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 5.67% | 6.06% | 6.79% | 2.71% | 5.70% | 18.41% | 1.29% | 3.30% | 10.56% | 7.67% | 4.84% | 4.76% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 6.61% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
Часто задаваемые вопросы
FIIMX and IPMIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPMIX has higher volatility (14.22%) compared to FIIMX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FIIMX dropped -53.22% vs IPMIX's -54.71%.
FIIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIIMX и IPMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор