PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-2.21%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.55%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIIIX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FIIIX

1 день
3.89%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.05%
1 год
12.52%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.70%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с FFIZXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTRIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FIIIX и SIMYX

FIIIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FIIIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.75

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.30

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.52

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

9.65

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.75

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между FIIIX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIIX и SIMYX

Дивидендная доходность FIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.52%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIIIX и SIMYX

Максимальная просадка FIIIX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-32.14%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.55%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-25.06%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-7.35%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-6.14%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.23%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIIX и SIMYX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.79%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

7.26%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

12.54%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

11.31%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

12.24%

+5.32%