PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIIX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIIX с SFNNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIIX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIIX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-5.87%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.82%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, FIIIX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции FIIIX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.70% соответственно.

FIIIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.90%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.28%

SFNNX

1 день
0.34%
1 месяц
-10.01%
С начала года
4.82%
6 месяцев
13.47%
1 год
35.92%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с FFIZXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTRIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с SCHDSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий FIIIX и SFNNX

FIIIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

FIIIX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIIX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIIXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.13

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.71

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.88

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

11.48

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIIX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIIX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIIXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.13

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.02

Корреляция

Корреляция между FIIIX и SFNNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIIX и SFNNX

Дивидендная доходность FIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SFNNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.66%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.88%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FIIIX и SFNNX

Максимальная просадка FIIIX за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIIX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIIXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-59.60%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.96%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-25.66%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-40.23%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-10.01%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-12.06%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.89%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIIX и SFNNX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIIXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.92%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.72%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.35%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.43%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.27%

+0.25%