Сравнение FIIFX с QAMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).
FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIFX и QAMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIFX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | -0.79% | 7.62% | 3.20% | 5.66% | -10.03% | -1.27% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.36% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.
FIIFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.49%
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIFX и QAMNX
FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Доходность на риск
FIIFX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
FIIFX
QAMNX
Сравнение FIIFX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIFX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.90 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.97 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 5.71 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIFX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIIFX и QAMNX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIFX и QAMNX
Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QAMNX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 3.88% | 4.15% | 3.39% | 2.95% | 1.97% | 2.69% | 2.64% | 2.92% | 4.02% | 4.27% | 3.30% | 3.79% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.51% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIIFX и QAMNX
Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и QAMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIFX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -17.97% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -4.16% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.42% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -5.25% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.44% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIFX и QAMNX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) имеют волатильность 1.06% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIFX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.03% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 4.88% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 6.38% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 14.04% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 14.04% | -10.24% |