PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGSX с DHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGSX с DHIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) and DHIAX (Diamond Hill International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIGSX returned 6.19%/yr vs 7.53%/yr for DHIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIGSX charges 0.01%/yr vs 1.13%/yr for DHIAX.

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и DHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Diamond Hill International Fund (DHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у DHIAX с доходностью 10.69%.

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%

DHIAX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.62%
С начала года
10.69%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.29%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGSX и DHIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%10.18%
DHIAX
Diamond Hill International Fund		10.69%27.86%3.55%17.88%-13.82%12.41%6.48%7.92%

Correlation

The correlation between FIGSX and DHIAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between FIGSX and DHIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Growth Fund

Diamond Hill International Fund

Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX
Часто сравнивают с DHIAX:
DHIAX с DHEIXDHIAX с DHLRXDHIAX с DHMAXDHIAX с DHRAXDHIAX с DHSIXDHIAX с DHEAXDHIAX с FSKLX

Доходность на риск

FIGSX vs. DHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DHIAX
Ранг доходности на риск DHIAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGSX c DHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Diamond Hill International Fund (DHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGSXDHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.93

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.66

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.59

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

9.37

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGSX vs. DHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DHIAX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и DHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGSXDHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.93

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и DHIAX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке DHIAX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и DHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGSXDHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-36.15%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.02%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-14.51%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-30.34%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.11%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.07%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.76%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и DHIAX

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Diamond Hill International Fund (DHIAX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGSXDHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.60%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

11.27%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

13.41%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

15.23%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.76%

+0.05%

Сравнение комиссий FIGSX и DHIAX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHIAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и DHIAX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности DHIAX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIAX
Diamond Hill International Fund		4.08%4.51%1.26%0.92%1.14%3.71%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FIGSX and DHIAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to DHIAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, FIGSX dropped -34.47% vs DHIAX's -36.15%.

DHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGSX и DHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор