PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGSX с DHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGSX с DHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Diamond Hill International Fund (DHIAX).

FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. DHIAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и DHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Diamond Hill International Fund (DHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGSX и DHIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%10.18%
DHIAX
Diamond Hill International Fund		3.40%27.86%3.55%17.88%-13.82%12.41%6.48%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у DHIAX с доходностью 3.40%.

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%

DHIAX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
27.36%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Growth Fund

Diamond Hill International Fund

Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX
Часто сравнивают с DHIAX:
DHIAX с DHEIXDHIAX с DHRAXDHIAX с DHSIXDHIAX с DHLRXDHIAX с DHMAXDHIAX с FSKLXDHIAX с DHEAX

Сравнение комиссий FIGSX и DHIAX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHIAX в 1.13%.

DHIAX
Diamond Hill International Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

FIGSX vs. DHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DHIAX
Ранг доходности на риск DHIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGSX c DHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Diamond Hill International Fund (DHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGSXDHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.78

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.32

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.62

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

9.98

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGSX vs. DHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DHIAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и DHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGSXDHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.78

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIGSX и DHIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и DHIAX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности DHIAX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
DHIAX
Diamond Hill International Fund		4.36%4.51%1.26%0.92%1.14%3.71%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и DHIAX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке DHIAX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и DHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGSXDHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-36.15%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.02%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-30.34%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-7.62%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.17%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.63%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и DHIAX

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Diamond Hill International Fund (DHIAX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGSXDHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.10%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

10.48%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

15.51%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

15.10%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.82%

-0.28%