PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFWX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFWX с FZILX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIFWX (Fidelity Advisor Founders Fund Class Z) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - FIFWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Over the past 5 years, FIFWX returned 13.05%/yr vs 9.06%/yr for FZILX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIFWX charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.

Доходность

Сравнение доходности FIFWX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class Z (FIFWX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFWX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 15.27%.

FIFWX

1 день
0.35%
1 месяц
4.29%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.12%
1 год
21.66%
3 года*
25.38%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

FZILX

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
С начала года
15.27%
6 месяцев
17.59%
1 год
32.11%
3 года*
20.30%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFWX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFWX
Fidelity Advisor Founders Fund Class Z		8.63%16.53%36.54%34.14%-26.58%19.13%47.37%14.14%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		15.27%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%11.29%

Correlation

The correlation between FIFWX and FZILX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between FIFWX and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Founders Fund Class Z

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FIFWX:
FIFWX с FSPSXFIFWX с FNILXFIFWX с FCGSXFIFWX с BLUEXFIFWX с FTQGXFIFWX с VPMCXFIFWX с MEIFX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Доходность на риск

FIFWX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFWX
Ранг доходности на риск FIFWX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFWX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFWX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFWX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFWX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFWX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class Z (FIFWX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFWXFZILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.24

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.06

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.92

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

11.42

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFWX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFWX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFWX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFWXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.24

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FIFWX и FZILX

Максимальная просадка FIFWX за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFWX и FZILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFWXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.44%

-34.37%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.24%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-13.47%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-29.87%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.88%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.69%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.86%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFWX и FZILX

Fidelity Advisor Founders Fund Class Z (FIFWX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 4.75% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFWXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.96%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.29%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.62%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

15.52%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

17.31%

+5.26%

Сравнение комиссий FIFWX и FZILX

FIFWX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFWX и FZILX

Дивидендная доходность FIFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FZILX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIFWX
Fidelity Advisor Founders Fund Class Z		2.20%2.39%6.29%0.22%2.62%6.36%0.00%0.09%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.32%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FIFWX and FZILX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZILX has higher volatility (4.96%) compared to FIFWX (4.75%). In terms of maximum drawdown, FIFWX dropped -32.44% vs FZILX's -34.37%.

FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFWX и FZILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор