PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFPX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFPX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Founders Fund Class M (FIFPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FIFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFPX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class M (FIFPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFPX и TVRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFPX
Fidelity Advisor Founders Fund Class M		-7.10%15.71%35.82%33.28%-27.08%18.45%46.49%13.46%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%13.23%

Доходность по периодам

С начала года, FIFPX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

FIFPX

1 день
3.50%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-7.56%
1 год
15.41%
3 года*
20.75%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Founders Fund Class M

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FIFPX:
FIFPX с VFIFXFIFPX с ACIHXFIFPX с ADXFIFPX с AMRGXFIFPX с BBLIXFIFPX с BLUEXFIFPX с FCGSX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с USNQX

Сравнение комиссий FIFPX и TVRIX

FIFPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

FIFPX
Fidelity Advisor Founders Fund Class M
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

FIFPX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFPX
Ранг доходности на риск FIFPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFPX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class M (FIFPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFPXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.97

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.06

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFPX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFPX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFPX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFPXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между FIFPX и TVRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFPX и TVRIX

Дивидендная доходность FIFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
FIFPX
Fidelity Advisor Founders Fund Class M		2.66%2.47%6.45%0.00%2.21%5.79%0.00%0.00%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок FIFPX и TVRIX

Максимальная просадка FIFPX за все время составила -32.82%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFPX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFPXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-39.36%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-8.45%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-24.87%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-9.20%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-6.10%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.06%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFPX и TVRIX

Fidelity Advisor Founders Fund Class M (FIFPX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FIFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFPXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.44%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

7.84%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

12.61%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

14.46%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

17.80%

+4.93%