PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFNX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Founders Fund (FIFNX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

FIFNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFNX и GXXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		-6.98%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%20.29%

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%.

FIFNX

1 день
3.49%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-7.30%
1 год
16.00%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с SPYFIFNX с FBGRXFIFNX с QUAL
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий FIFNX и GXXIX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
FIFNX
Fidelity Founders Fund

Доходность на риск

FIFNX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.19

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.40

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.31

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

1.15

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.19

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между FIFNX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и GXXIX

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.59%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и GXXIX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFNXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-33.65%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.78%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-33.65%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-10.87%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-6.20%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.14%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и GXXIX

Fidelity Founders Fund (FIFNX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFNXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.20%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.27%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.73%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

27.78%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

23.72%

-1.02%