Сравнение FIEUX с DSEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX).
FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. DSEUX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIEUX и DSEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIEUX и DSEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | -2.92% | 37.53% | 4.21% | 13.68% | -20.62% | 6.63% | 18.29% | 24.43% | -17.22% | 29.16% |
DSEUX DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 7.07% | 29.25% | -3.73% | 17.30% | -17.38% | 18.40% | 10.73% | 23.17% | -12.64% | 20.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DSEUX с доходностью 7.07%.
FIEUX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.38%
DSEUX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIEUX и DSEUX
FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DSEUX в 0.61%.
Доходность на риск
FIEUX vs. DSEUX — Ранг доходности на риск
FIEUX
DSEUX
Сравнение FIEUX c DSEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIEUX | DSEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.65 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.13 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.11 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.99 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIEUX | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FIEUX и DSEUX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIEUX и DSEUX
Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DSEUX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.30% | 2.23% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 0.43% |
DSEUX DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 3.86% | 4.72% | 6.88% | 5.40% | 4.30% | 2.14% | 1.87% | 3.04% | 9.19% | 5.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIEUX и DSEUX
Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки DSEUX в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и DSEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIEUX | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -36.27% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.18% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -31.58% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -3.99% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -7.01% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.57% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIEUX и DSEUX
Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIEUX | DSEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.07% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.24% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 16.70% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.74% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.03% | +0.76% |