Сравнение FIE.TO с ZMI.TO
FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both exchange-traded funds - FIE.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD, while ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO. FIE.TO is passively managed, while ZMI.TO is actively managed. Over the past 10 years, FIE.TO returned 11.99%/yr vs 6.85%/yr for ZMI.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIE.TO charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и ZMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIE.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у ZMI.TO с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции FIE.TO превзошли акции ZMI.TO по среднегодовой доходности: 11.99% против 6.85% соответственно.
FIE.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 11.99%
ZMI.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам FIE.TO и ZMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 12.21% | 24.36% | 27.62% | 12.58% | -14.35% | 27.34% | 1.33% | 18.97% | -9.12% | 12.01% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 9.27% | 8.04% | 13.60% | 9.17% | -5.76% | 11.38% | 2.54% | 13.52% | -2.39% | 4.98% |
Correlation
The correlation between FIE.TO and ZMI.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between FIE.TO and ZMI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FIE.TO и ZMI.TO
Секторы
FIE.TO
ZMI.TO
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FIE.TO
ZMI.TO
Недвижимость
FIE.TO
ZMI.TO
Сырьевые материалы
FIE.TO
-
ZMI.TO
Коммуникационные услуги
FIE.TO
-
ZMI.TO
Потребительский циклический сектор
FIE.TO
-
ZMI.TO
Потребительский защитный сектор
FIE.TO
-
ZMI.TO
Энергетика
FIE.TO
-
ZMI.TO
Здравоохранение
FIE.TO
-
ZMI.TO
Промышленность
FIE.TO
-
ZMI.TO
Технологии
FIE.TO
-
ZMI.TO
Коммунальные услуги
FIE.TO
-
ZMI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIE.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск
FIE.TO
ZMI.TO
Сравнение FIE.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIE.TO | ZMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.28 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 10.68 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и ZMI.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки ZMI.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и ZMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIE.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -26.64% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -4.75% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -8.80% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -12.68% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -26.64% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -2.09% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.46% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и ZMI.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIE.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.63% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 5.92% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 7.24% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 7.45% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 8.87% | +5.21% |
Сравнение комиссий FIE.TO и ZMI.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и ZMI.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ZMI.TO в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.44% | 4.94% | 5.83% | 6.98% | 7.31% | 5.92% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 3.99% | 4.67% | 4.82% | 5.09% | 4.63% | 3.82% | 4.34% | 4.37% | 4.72% | 4.18% | 4.01% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
FIE.TO and ZMI.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for FIE.TO.
FIE.TO is categorized as Canada Equities, while ZMI.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.85% for FIE.TO and 0.18% for ZMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и ZMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор