Сравнение FIDU с FIDRX
FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds from Fidelity. FIDU is passively managed, while FIDRX is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for FIDRX.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и FIDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 14.31%
FIDRX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDU и FIDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.92% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 6.57% |
Correlation
The correlation between FIDU and FIDRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDU vs. FIDRX — Ранг доходности на риск
FIDU
FIDRX
Сравнение FIDU c FIDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDU | FIDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDU | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.44 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и FIDRX
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FIDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDU | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -6.17% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.44% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -1.83% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и FIDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDU | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 24.20% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 24.20% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 24.20% | -3.89% |
Сравнение комиссий FIDU и FIDRX
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIDRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и FIDRX
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.95% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FIDU and FIDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FIDU и FIDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор