Сравнение FIDRX с FSKAX
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам FIDRX и FSKAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 13.07% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 13.57% |
Correlation
The correlation between FIDRX and FSKAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSKAX
Сравнение FIDRX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDRX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и FSKAX
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -35.01% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.01% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и FSKAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 12.91% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.50% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 18.50% | +5.99% |
Сравнение комиссий FIDRX и FSKAX
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и FSKAX
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.95% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and FSKAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор