PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDEX с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDEX с FSSGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIDEX (Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund) and FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - FIDEX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FSSGX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIDEX returned 19.66%/yr vs 24.72%/yr for FSSGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDEX charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for FSSGX.

Доходность

Сравнение доходности FIDEX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDEX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 27.61%.

FIDEX

1 день
2.43%
1 месяц
0.12%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
29.25%
3 года*
19.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSSGX

1 день
4.61%
1 месяц
-1.10%
С начала года
27.61%
6 месяцев
30.53%
1 год
54.48%
3 года*
24.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDEX и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		11.89%15.80%21.44%24.99%-8.88%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		27.61%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Correlation

The correlation between FIDEX and FSSGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

0.68

The correlation between FIDEX and FSSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с FIDEX:
FIDEX с FSELXFIDEX с DFSIXFIDEX с QKACXFIDEX с NBSTFIDEX с NWAUXFIDEX с FTIHXFIDEX с DFIEX
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с BEMIXFSSGX с BADEXFSSGX с SSKEXFSSGX с HLFMXFSSGX с TEMZXFSSGX с EITEXFSSGX с COBYX

Доходность на риск

FIDEX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDEX
Ранг доходности на риск FIDEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDEX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDEXFSSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.44

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.02

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.90

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

14.21

-1.04

FIDEX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSGX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDEX и FSSGX

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и FSSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDEXFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-24.11%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.47%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-15.80%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.97%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.45%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.68%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDEX и FSSGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDEXFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

11.37%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

19.06%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

21.51%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

19.66%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.66%

-1.14%

Сравнение комиссий FIDEX и FSSGX

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDEX и FSSGX

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FSSGX в 2.25%

ПозицияTTM2025202420232022
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		1.40%1.64%1.87%0.46%0.63%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.25%2.87%3.83%1.01%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FIDEX and FSSGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSGX has higher volatility (11.37%) compared to FIDEX (5.35%). In terms of maximum drawdown, FIDEX dropped -21.90% vs FSSGX's -24.11%.

FSSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDEX и FSSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор