PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICQX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICQX с KGIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности FICQX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICQX показывает доходность 9.40%, а KGIIX немного ниже – 9.06%.

FICQX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KGIIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.93%
С начала года
9.06%
6 месяцев
11.56%
1 год
35.42%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICQX и KGIIX

2026 (YTD)2025
FICQX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		9.40%0.38%
KGIIX
Kopernik International Fund		9.06%14.29%

Correlation

The correlation between FICQX and KGIIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FICQX:
FICQX с VXUSFICQX с FIGRXFICQX с FZILXFICQX с FDIVXFICQX с FTIHXFICQX с FTIEXFICQX с KWEB
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с GOGIXKGIIX с AVALXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX

Доходность на риск

FICQX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICQX
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICQX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FICQX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICQXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.93

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FICQX и KGIIX

Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICQXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.45%

-27.81%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-4.91%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-6.11%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FICQX и KGIIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICQXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

12.98%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

13.21%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

12.64%

+5.95%

Сравнение комиссий FICQX и KGIIX

FICQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICQX и KGIIX

Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности KGIIX в 13.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FICQX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		5.46%5.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.08%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Часто задаваемые вопросы

FICQX and KGIIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICQX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор