Сравнение FICQX с FSGEX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICQX показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.81%.
FICQX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSGEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам FICQX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.40% | 0.38% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 14.81% | 8.32% |
Correlation
The correlation between FICQX and FSGEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
FICQX
FSGEX
Сравнение FICQX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICQX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FICQX и FSGEX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -34.74% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.90% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -8.44% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и FSGEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 14.57% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.40% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.22% | +2.37% |
Сравнение комиссий FICQX и FSGEX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и FSGEX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FSGEX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.63% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FICQX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор