PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICMX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICMX с FUTBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICMX (Federated Hermes Government Income Fund) and FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, FICMX returned -0.36%/yr vs -0.51%/yr for FUTBX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICMX charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for FUTBX.

Доходность

Сравнение доходности FICMX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Income Fund (FICMX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICMX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.05%.

FICMX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.87%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.84%

FUTBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.31%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICMX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICMX
Federated Hermes Government Income Fund		0.22%8.81%-0.16%3.08%-11.94%-1.58%4.26%5.77%0.58%2.01%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.05%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Correlation

The correlation between FICMX and FUTBX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FICMX and FUTBX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Government Income Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FICMX:
FICMX с DFFGXFICMX с FUAMXFICMX с FBLTXFICMX с FEUGXFICMX с PRGMXFICMX с SVAIXFICMX с ISCAX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с SGOVFUTBX с GOVTFUTBX с FBNDFUTBX с FXAIX

Доходность на риск

FICMX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICMX
Ранг доходности на риск FICMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICMX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Income Fund (FICMX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICMXFUTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.02

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.52

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.28

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

3.72

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICMX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICMX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICMX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICMXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.25

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FICMX и FUTBX

Максимальная просадка FICMX за все время составила -19.81%, примерно равная максимальной просадке FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICMX и FUTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICMXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-19.69%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-3.09%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-5.42%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-17.03%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-7.72%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.96%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FICMX и FUTBX

Federated Hermes Government Income Fund (FICMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FICMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICMXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.15%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.72%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

3.86%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

5.81%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

5.15%

-0.01%

Сравнение комиссий FICMX и FUTBX

FICMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICMX и FUTBX

Дивидендная доходность FICMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FUTBX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICMX
Federated Hermes Government Income Fund		3.74%3.67%2.90%2.22%1.39%0.72%1.37%2.21%2.46%2.39%2.09%2.39%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.65%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICMX and FUTBX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICMX has higher volatility (1.54%) compared to FUTBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FICMX dropped -19.81% vs FUTBX's -19.69%.

FICMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICMX и FUTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор