Сравнение FICDX с FAOIX
FICDX (Fidelity Canada Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FICDX returned 10.43%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICDX charges 0.80%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности FICDX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FICDX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.43% против 7.40% соответственно.
FICDX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.43%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам FICDX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 7.97% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between FICDX and FAOIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FICDX and FAOIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICDX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
FICDX
FAOIX
Сравнение FICDX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.35 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | -0.60 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.28 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и FAOIX
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -59.86% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -7.28% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -13.98% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -36.33% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -36.33% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.85% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -14.20% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.96% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и FAOIX
Fidelity Canada Fund (FICDX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FICDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 0.00% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 4.08% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 9.20% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.74% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.70% | +0.72% |
Сравнение комиссий FICDX и FAOIX
FICDX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и FAOIX
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.28% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FICDX and FAOIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICDX has higher volatility (2.76%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs FAOIX's -59.86%.
FICDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICDX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор