Сравнение FIBUX с FNDSX
FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) and FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIBUX returned -0.03%/yr vs -0.10%/yr for FNDSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIBUX charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for FNDSX.
Доходность
Сравнение доходности FIBUX и FNDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIBUX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FNDSX с доходностью 0.21%.
FIBUX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
FNDSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIBUX и FNDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 0.24% | 7.20% | 1.31% | 5.46% | -13.41% | -2.16% | 7.08% | 8.58% | 2.06% |
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 0.21% | 7.03% | 1.23% | 5.44% | -13.34% | -2.22% | 6.95% | 8.30% | 1.89% |
Correlation
The correlation between FIBUX and FNDSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between FIBUX and FNDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBUX vs. FNDSX — Ранг доходности на риск
FIBUX
FNDSX
Сравнение FIBUX c FNDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBUX | FNDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.72 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.13 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBUX | FNDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FIBUX и FNDSX
Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, примерно равная максимальной просадке FNDSX в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FNDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBUX | FNDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.76% | -19.72% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.94% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -6.11% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -18.30% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.95% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.49% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.98% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBUX и FNDSX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBUX | FNDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.28% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.79% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.97% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.01% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.31% | -0.20% |
Сравнение комиссий FIBUX и FNDSX
FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNDSX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBUX и FNDSX
Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FNDSX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 4.09% | 3.95% | 3.65% | 2.93% | 1.62% | 1.18% | 2.32% | 2.96% | 2.70% | 2.45% |
FNDSX Fidelity Sustainability Bond Index Fund | 3.96% | 3.84% | 3.53% | 2.84% | 1.55% | 1.17% | 1.79% | 3.17% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FIBUX and FNDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIBUX has higher volatility (1.36%) compared to FNDSX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FIBUX dropped -19.76% vs FNDSX's -19.72%.
FIBUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIBUX и FNDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор