Сравнение FIBPX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBPX и QAMNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio	-1.96%	11.18%	2.89%	8.33%	-16.87%	-3.41%
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	1.36%	10.00%	17.33%	4.71%	9.19%	12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FIBPX

1 день: 0.64%

1 месяц: -3.17%

С начала года: -1.96%

6 месяцев: -0.47%

1 год: 6.36%

3 года*: 5.93%

5 лет*: 0.07%

10 лет*: 2.09%

QAMNX

1 день: -0.05%

1 месяц: -0.05%

С начала года: 1.36%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 7.82%

3 года*: 10.36%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Название символа

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FIBPX:

FIBPX с EELDX FIBPX с UDBPX FIBPX с BEARX FIBPX с DFGFX FIBPX с DFSHX FIBPX с DGFFX FIBPX с EAIIX

Часто сравнивают с QAMNX:

QAMNX с BDMIX QAMNX с VMNFX QAMNX с QLEIX QAMNX с GTAPX QAMNX с QMNNX QAMNX с SNOIX QAMNX с SPY

Сравнение комиссий FIBPX и QAMNX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX

Federated Hermes MDT Market Neutral A

FIBPX

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIBPX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QAMNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIBPX	QAMNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.23	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.90	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.27	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	1.97	-0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.51	5.71	-0.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBPX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIBPX	QAMNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.23	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.87	-0.15

Корреляция

Корреляция между FIBPX и QAMNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и QAMNX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio	5.37%	5.26%	5.37%	3.61%	0.00%	5.00%	2.08%	3.45%	4.39%	2.79%	4.61%
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	1.51%	1.53%	1.85%	5.89%	11.74%	20.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и QAMNX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIBPX	QAMNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.22%	-17.97%	-11.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.82%	-4.16%	-0.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.63%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.48%	-0.42%	-4.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.49%	-5.25%	-0.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.15%	1.44%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и QAMNX

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIBPX	QAMNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.11%	1.03%	+1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.46%	4.88%	-1.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.62%	6.38%	-0.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.51%	14.04%	-7.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.95%	14.04%	-8.09%

Сравнение FIBPX с QAMNX

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и QAMNX

Сравнение доходности по годам FIBPX и QAMNX

Доходность по периодам

FIBPX

QAMNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIBPX и QAMNX

Доходность на риск

FIBPX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

FIBPX

QAMNX

Сравнение FIBPX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIBPX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и QAMNX

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и QAMNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и QAMNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)