Сравнение FHZEX с FRAMX
FHZEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHZEX returned 8.09%/yr vs 609.20%/yr for FRAMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZEX charges 1.49%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.
Доходность
Сравнение доходности FHZEX и FRAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHZEX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 1,644,791.35%.
FHZEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1,582,445.75%
- 6 месяцев
- 1,644,791.35%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 1 год
- 1,711,437.58%
- 3 года*
- 2,589.99%
- 5 лет*
- 609.20%
- 10 лет*
- 173.58%
Сравнение доходности по годам FHZEX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHZEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C | 10.97% | 19.82% | 13.65% | 18.83% | -19.87% | 15.08% | 16.54% | 25.29% | -11.72% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.45% |
Correlation
The correlation between FHZEX and FRAMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between FHZEX and FRAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHZEX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
FHZEX
FRAMX
Сравнение FHZEX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C (FHZEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHZEX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -548,103.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 76,384.41 | -76,383.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 517,425.67 | -517,423.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 2,160,671.36 | -2,160,660.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHZEX и FRAMX
Максимальная просадка FHZEX за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZEX и FRAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHZEX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -33.94% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -3.45% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -5.02% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -16.31% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.82% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.82% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHZEX и FRAMX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C (FHZEX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) волатильность равна 967.37%. Это указывает на то, что FHZEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHZEX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 967.37% | -961.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 967.35% | -956.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 1,589,373.65% | -1,589,361.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 712,204.02% | -712,189.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 503,303.60% | -503,287.04% |
Сравнение комиссий FHZEX и FRAMX
FHZEX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHZEX и FRAMX
Дивидендная доходность FHZEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FRAMX в 102.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHZEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class C | 3.21% | 2.14% | 3.56% | 1.15% | 5.62% | 7.88% | 4.42% | 2.80% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.97% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
FHZEX and FRAMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRAMX has higher volatility (967.37%) compared to FHZEX (5.43%). In terms of maximum drawdown, FHZEX dropped -31.43% vs FRAMX's -33.94%.
FHZEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHZEX и FRAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор