Сравнение FHYS с MHY
FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности FHYS и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 5.53%.
FHYS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHYS и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.86% | 2.13% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.53% | 1.54% |
Correlation
The correlation between FHYS and MHY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYS vs. MHY — Ранг доходности на риск
FHYS
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FHYS c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHYS | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHYS и MHY
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYS | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -1.58% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.27% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYS | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 2.94% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 2.94% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 2.94% | +1.95% |
Сравнение комиссий FHYS и MHY
FHYS берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и MHY
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности MHY в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHYS and MHY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
FHYS has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.23% for MHY.
They also come from different issuers: Federated and Man Group. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для FHYS и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор