PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHVEX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHVEX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FHVEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHVEX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHVEX и PDEJX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		-0.73%22.70%13.75%20.57%-18.99%16.35%18.03%26.49%-11.85%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.92%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, FHVEX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.92%.

FHVEX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.46%
1 год
21.32%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.24%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FHVEX:
FHVEX с VOOFHVEX с AALTXFHVEX с FBGRXFHVEX с FCNTXFHVEX с FCQTXFHVEX с FFFCXFHVEX с FFGZX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIRMX

Сравнение комиссий FHVEX и PDEJX

FHVEX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FHVEX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHVEX
Ранг доходности на риск FHVEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHVEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHVEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHVEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHVEX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHVEXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.47

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.09

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.93

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.31

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHVEX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHVEX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHVEX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHVEXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между FHVEX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHVEX и PDEJX

Дивидендная доходность FHVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PDEJX в 5.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		2.52%2.50%2.45%1.91%6.24%8.59%4.76%3.20%3.67%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.58%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FHVEX и PDEJX

Максимальная просадка FHVEX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHVEX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHVEXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-20.45%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-4.45%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-16.83%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.58%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.90%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.21%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FHVEX и PDEJX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FHVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHVEXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.86%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

4.34%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

7.53%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

8.86%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

8.86%

+8.09%