PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHVEX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHVEX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FHVEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHVEX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHVEX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		-0.73%22.70%13.75%20.57%-18.99%16.35%18.03%26.49%-11.85%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FHVEX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FHVEX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.46%
1 год
21.32%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHVEX:
FHVEX с VOOFHVEX с AALTXFHVEX с FSELXFHVEX с FSKAXFHVEX с FSPSXFHVEX с PMTIXFHVEX с SSFNX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FHVEX и FZROX

FHVEX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FHVEX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHVEX
Ранг доходности на риск FHVEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHVEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHVEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHVEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHVEX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHVEXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.50

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.51

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

7.28

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHVEX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHVEX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHVEX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHVEXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между FHVEX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHVEX и FZROX

Дивидендная доходность FHVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		2.52%2.50%2.45%1.91%6.24%8.59%4.76%3.20%3.67%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHVEX и FZROX

Максимальная просадка FHVEX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHVEX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHVEXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-34.96%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.44%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-25.12%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.16%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.61%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.58%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FHVEX и FZROX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FHVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHVEXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.52%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.81%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

18.68%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.45%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.28%

-3.33%