PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTFX с FEHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHTFX с FEHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHTFX (Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd) and FEHAX (First Eagle High Yield Municipal Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FHTFX returned 2.47%/yr vs 4.19%/yr for FEHAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FHTFX charges 0.89%/yr vs 1.13%/yr for FEHAX.

Доходность

Сравнение доходности FHTFX и FEHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHTFX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у FEHAX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции FHTFX уступали акциям FEHAX по среднегодовой доходности: 2.47% против 4.19% соответственно.

FHTFX

1 день
0.25%
1 месяц
1.10%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.54%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.47%

FEHAX

1 день
0.37%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.67%
1 год
4.05%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHTFX и FEHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		1.93%2.09%5.67%6.91%-13.36%5.47%2.91%9.76%0.76%7.48%
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		2.67%-1.04%11.22%8.39%-8.79%3.35%6.91%8.29%-0.68%4.39%

Correlation

The correlation between FHTFX and FEHAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.27

Over the past year, FHTFX and FEHAX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd

First Eagle High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с FHTFX:
FHTFX с SRHMXFHTFX с ISHYXFHTFX с QIACXFHTFX с EWHYXFHTFX с ISCAXFHTFX с NMZFHTFX с AHMFX
Часто сравнивают с FEHAX:
FEHAX с SPHYFEHAX с FEBIXFEHAX с FEGIXFEHAX с FESCXFEHAX с SDHIXFEHAX с AHMFXFEHAX с EWHYX

Доходность на риск

FHTFX vs. FEHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTFX
Ранг доходности на риск FHTFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEHAX
Ранг доходности на риск FEHAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTFX c FEHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHTFXFEHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
0.84

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
1.19

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.18

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.78

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

2.36

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHTFX vs. FEHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTFX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FEHAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTFX и FEHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHTFXFEHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.84

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.83

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FHTFX и FEHAX

Максимальная просадка FHTFX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки FEHAX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTFX и FEHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHTFXFEHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-18.54%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-5.21%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-9.15%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-12.83%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.77%

-16.18%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.53%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.72%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTFX и FEHAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) составляет 1.01%, в то время как у First Eagle High Yield Municipal Fund Class A (FEHAX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHTFXFEHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.49%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

3.08%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

4.85%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

5.42%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.94%

-0.08%

Сравнение комиссий FHTFX и FEHAX

FHTFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FEHAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTFX и FEHAX

Дивидендная доходность FHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FEHAX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHAX
First Eagle High Yield Municipal Fund Class A		5.92%5.67%4.84%4.20%4.76%3.62%4.06%4.10%5.27%4.99%5.80%7.20%
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		3.05%3.02%4.53%3.81%3.65%3.14%3.52%3.88%3.85%3.88%4.11%4.02%

Часто задаваемые вопросы

FHTFX and FEHAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEHAX has higher volatility (1.49%) compared to FHTFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FHTFX dropped -27.61% vs FEHAX's -18.54%.

FHTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHTFX и FEHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор