Сравнение FHQEX с FTIHX
FHQEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FHQEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, FHQEX returned 10.59%/yr vs 8.86%/yr for FTIHX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FHQEX charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.
Доходность
Сравнение доходности FHQEX и FTIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHQEX показывает доходность 13.55%, а FTIHX немного ниже – 13.34%.
FHQEX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
FTIHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам FHQEX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I | 13.55% | 22.60% | 16.42% | 20.49% | -19.10% | 16.32% | 17.85% | 26.38% | -13.53% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 13.34% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -11.94% |
Correlation
The correlation between FHQEX and FTIHX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FHQEX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHQEX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
FHQEX
FTIHX
Сравнение FHQEX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHQEX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.43 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 9.23 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHQEX и FTIHX
Максимальная просадка FHQEX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQEX и FTIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHQEX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -35.75% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.25% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -13.15% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -29.99% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.05% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.16% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.96% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHQEX и FTIHX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) составляет 4.57%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FHQEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHQEX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.32% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 13.90% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 15.78% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.56% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.92% | +1.03% |
Сравнение комиссий FHQEX и FTIHX
FHQEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHQEX и FTIHX
Дивидендная доходность FHQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FTIHX в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I | 3.21% | 2.36% | 4.95% | 1.89% | 6.19% | 8.32% | 4.49% | 3.10% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.46% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FHQEX and FTIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTIHX has higher volatility (5.32%) compared to FHQEX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FHQEX dropped -31.34% vs FTIHX's -35.75%.
FHQEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHQEX и FTIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор