PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHQEX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHQEX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQEX и FCNTX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHQEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I
-0.73%22.60%16.42%20.49%-19.10%16.32%17.85%26.38%-13.53%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FHQEX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.


FHQEX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.38%
1 год
21.22%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.57%
10 лет*

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I

Fidelity Contrafund Fund

Сравнение комиссий FHQEX и FCNTX

FHQEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


Доходность на риск

FHQEX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHQEX
Ранг доходности на риск FHQEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQEX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHQEXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.01

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.56

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.79

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

6.87

+1.69

FHQEX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQEX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQEX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHQEXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между FHQEX и FCNTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQEX и FCNTX

Дивидендная доходность FHQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I
2.38%2.36%4.95%1.89%6.19%8.32%4.49%3.10%1.75%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FHQEX и FCNTX

Максимальная просадка FHQEX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQEX и FCNTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FHQEXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-49.19%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.30%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-32.59%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.18%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-8.18%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.95%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQEX и FCNTX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 6.53% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHQEXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.51%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

11.12%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

19.95%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

19.19%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.64%

-2.69%