Сравнение FHODX с FDKVX
FHODX (Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6) and FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHODX returned 4.27%/yr vs 10.23%/yr for FDKVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FHODX charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for FDKVX.
Доходность
Сравнение доходности FHODX и FDKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHODX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у FDKVX с доходностью 13.75%.
FHODX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
FDKVX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам FHODX и FDKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHODX Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6 | 6.04% | 12.99% | 6.23% | 11.41% | -14.73% | 7.05% | 12.31% | 16.71% | -6.51% |
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 13.75% | 23.75% | 14.02% | 20.50% | -18.30% | 16.60% | 18.18% | 25.43% | -12.61% |
Correlation
The correlation between FHODX and FDKVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FHODX and FDKVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHODX vs. FDKVX — Ранг доходности на риск
FHODX
FDKVX
Сравнение FHODX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6 (FHODX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHODX | FDKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.15 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 14.03 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHODX | FDKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FHODX и FDKVX
Максимальная просадка FHODX за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки FDKVX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHODX и FDKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHODX | FDKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -30.95% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -9.78% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -15.41% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -27.35% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.10% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.06% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.19% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHODX и FDKVX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6 (FHODX) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FHODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHODX | FDKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.14% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 10.52% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 12.76% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 15.03% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.19% | 15.36% | -7.17% |
Сравнение комиссий FHODX и FDKVX
FHODX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHODX и FDKVX
Дивидендная доходность FHODX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FDKVX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 4.88% | 3.69% | 1.86% | 1.98% | 10.62% | 10.17% | 3.81% | 5.90% | 5.83% | 3.23% | 2.85% | 3.00% |
FHODX Fidelity Freedom Blend 2015 Fund Class K6 | 2.85% | 3.06% | 2.78% | 2.80% | 6.00% | 6.96% | 4.16% | 2.80% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FHODX and FDKVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDKVX has higher volatility (4.14%) compared to FHODX (2.22%). In terms of maximum drawdown, FHODX dropped -20.62% vs FDKVX's -30.95%.
FHODX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHODX и FDKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор