PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHNFX с VGIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHNFX с VGIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHNFX (Fidelity Series Government Bond Index Fund) and VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, FHNFX returned -0.07%/yr vs 2.38%/yr for VGIVX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FHNFX charges 0.00%/yr vs 0.18%/yr for VGIVX.

Доходность

Сравнение доходности FHNFX и VGIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHNFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VGIVX с доходностью 1.70%.

FHNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.08%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
—

VGIVX

1 день
0.22%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.36%
3 года*
9.79%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHNFX и VGIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund		0.05%7.52%1.03%4.03%-12.72%-2.54%7.50%6.82%1.65%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		1.70%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%1.31%

Correlation

The correlation between FHNFX and VGIVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.48

The correlation between FHNFX and VGIVX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Government Bond Index Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FHNFX:
FHNFX с VGITFHNFX с BNDWFHNFX с VFITXFHNFX с FXNAXFHNFX с VGSHFHNFX с VGLTFHNFX с FTABX
Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с XLKVGIVX с VOOVGIVX с VSBSXVGIVX с SCHGVGIVX с BND

Доходность на риск

FHNFX vs. VGIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHNFX
Ранг доходности на риск FHNFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHNFX c VGIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHNFXVGIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.85

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
4.53

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.98

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

11.93

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHNFX vs. VGIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHNFX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VGIVX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHNFX и VGIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHNFXVGIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.85

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FHNFX и VGIVX

Максимальная просадка FHNFX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки VGIVX в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNFX и VGIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHNFXVGIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-26.79%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.93%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-7.14%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-26.79%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-0.07%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.70%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FHNFX и VGIVX

Текущая волатильность для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что FHNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHNFXVGIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.56%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

3.35%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.12%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

6.30%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

6.36%

-0.93%

Сравнение комиссий FHNFX и VGIVX

FHNFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGIVX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHNFX и VGIVX

Дивидендная доходность FHNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGIVX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund		3.82%4.91%3.69%2.50%1.30%0.86%2.69%2.78%1.02%0.00%0.00%0.00%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.88%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%

Часто задаваемые вопросы

FHNFX and VGIVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIVX has higher volatility (1.56%) compared to FHNFX (1.16%). In terms of maximum drawdown, FHNFX dropped -19.42% vs VGIVX's -26.79%.

VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHNFX и VGIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор