PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHNDX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHNDX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FHNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHNDX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHNDX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHNDX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6		0.08%14.56%7.19%12.95%-16.38%8.72%13.59%18.58%-6.83%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FHNDX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FHNDX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.86%
1 год
12.42%
3 года*
9.60%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHNDX:
FHNDX с FXAIXFHNDX с FLCNXFHNDX с FRHMXFHNDX с PLWIXFHNDX с FYTKXFHNDX с LTFIXFHNDX с URINX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FHNDX и FRAMX

FHNDX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FHNDX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6

Доходность на риск

FHNDX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHNDX
Ранг доходности на риск FHNDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHNDX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHNDXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.30

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.22

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.81

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHNDX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHNDX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHNDX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHNDXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между FHNDX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHNDX и FRAMX

Дивидендная доходность FHNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHNDX
Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6		2.77%2.77%2.62%2.66%5.94%7.22%4.45%3.01%1.37%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FHNDX и FRAMX

Максимальная просадка FHNDX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNDX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHNDXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-33.94%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-3.45%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-16.31%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-2.47%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.86%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.87%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FHNDX и FRAMX

Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FHNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHNDXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.14%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.18%

2.95%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

4.64%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

5.22%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

4.48%

+5.26%