PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMIX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMIX и USMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с FJMNXFHMIX с CBTAXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FHMIX и USMSX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FHMIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

3.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.93

6.49

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.98

3.18

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

6.48

+7.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.68

33.64

+16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.86

-0.53

Корреляция

Корреляция между FHMIX и USMSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и USMSX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и USMSX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-2.09%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.40%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.22%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и USMSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.10%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.22%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

0.40%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

0.69%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

0.70%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

0.74%

+0.04%