PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с GUIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHMIX с GUIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) and GUIRX (Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FHMIX returned 1.14%/yr vs 1.33%/yr for GUIRX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FHMIX charges 0.05%/yr vs 0.47%/yr for GUIRX.

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и GUIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GUIRX с доходностью 1.70%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.85%
3 года*
1.86%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

GUIRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.35%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHMIX и GUIRX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		1.11%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		1.70%4.73%3.66%6.37%-9.66%1.12%

Correlation

The correlation between FHMIX and GUIRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.18

The correlation between FHMIX and GUIRX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с FJMNXFHMIX с FKTIXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX
Часто сравнивают с GUIRX:
GUIRX с BSNIXGUIRX с DFABXGUIRX с GSPKXGUIRX с BMNGUIRX с DFSMXGUIRX с FMNDXGUIRX с GSIFX

Доходность на риск

FHMIX vs. GUIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GUIRX
Ранг доходности на риск GUIRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUIRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUIRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUIRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUIRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUIRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c GUIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXGUIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.73

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.49
4.56

+6.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.69

1.71

+3.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.50

2.69

+25.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.58

9.43

+68.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. GUIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUIRX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и GUIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXGUIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.73

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.36

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.10

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и GUIRX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки GUIRX в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и GUIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHMIXGUIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-14.21%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.46%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-5.33%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.50%

-14.16%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-2.12%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.70%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и GUIRX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.21%, в то время как у Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHMIXGUIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.90%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

1.81%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

2.43%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

3.70%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

3.94%

-3.15%

Сравнение комиссий FHMIX и GUIRX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GUIRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и GUIRX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GUIRX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.80%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		3.74%4.90%3.86%2.78%2.06%2.16%2.38%2.84%3.04%3.23%3.60%3.68%

Часто задаваемые вопросы

FHMIX and GUIRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUIRX has higher volatility (0.90%) compared to FHMIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, FHMIX dropped -0.50% vs GUIRX's -14.21%.

FHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHMIX и GUIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор