PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMIX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMIX и FIHBX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий FHMIX и FIHBX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FHMIX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.60

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.93

2.30

+6.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.98

1.44

+2.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

2.50

+11.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.68

10.29

+39.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.60

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHMIX и FIHBX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и FIHBX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и FIHBX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMIXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-31.05%

+30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-2.49%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.78%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-2.31%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.60%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и FIHBX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.10%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMIXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.50%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

2.56%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

3.80%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

5.15%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

5.76%

-4.98%