PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMIX с BSNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMIX и BSNSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BSNSX с доходностью 0.24%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAX
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с VTEBBSNSX с TXRIX

Сравнение комиссий FHMIX и BSNSX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FHMIX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.65

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.93

2.15

+6.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.98

1.48

+2.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

1.65

+11.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.68

6.94

+42.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа BSNSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.65

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.90

+0.42

Корреляция

Корреляция между FHMIX и BSNSX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и BSNSX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BSNSX в 3.33%

TTM2025202420232022202120202019
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и BSNSX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMIXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-9.77%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-2.91%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.51%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-1.60%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.69%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и BSNSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.10%, в то время как у Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMIXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.76%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

1.05%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

2.82%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

2.65%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

3.39%

-2.61%