PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с TRCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHKCX с TRCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity China Region Fund (FHKCX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX).

FHKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и TRCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHKCX и TRCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHKCX
Fidelity China Region Fund		8.35%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%7.15%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у TRCLX с доходностью 8.90%.

FHKCX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.14%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.83%
1 год
46.41%
3 года*
20.93%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.46%

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с CHILXTRCLX с FCHKXTRCLX с MCDFXTRCLX с FIQFX

Сравнение комиссий FHKCX и TRCLX

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TRCLX в 1.04%.

TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
FHKCX
Fidelity China Region Fund

Доходность на риск

FHKCX vs. TRCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c TRCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXTRCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.56

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.85

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

12.17

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. TRCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRCLX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и TRCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXTRCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между FHKCX и TRCLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и TRCLX

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности TRCLX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.62%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и TRCLX

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки TRCLX в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и TRCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHKCXTRCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-50.67%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-13.78%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.82%

-49.91%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-9.83%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-23.32%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.23%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и TRCLX

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHKCXTRCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

6.50%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

12.97%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

19.51%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

22.97%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

23.42%

-1.31%