Сравнение FHFAX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FHFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHFAX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHFAX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | -1.09% | 22.74% | 13.42% | 18.88% | -18.20% | 15.74% | 17.26% | 26.38% | -8.52% | 21.37% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FHFAX на уровне -1.09% и LTSTX на уровне -1.09%. За последние 10 лет акции FHFAX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.61% соответственно.
FHFAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.70%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHFAX и LTSTX
FHFAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FHFAX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FHFAX
LTSTX
Сравнение FHFAX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHFAX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.73 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.58 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 7.24 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHFAX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FHFAX и LTSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHFAX и LTSTX
Дивидендная доходность FHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFAX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A | 5.25% | 5.19% | 1.28% | 1.57% | 10.67% | 9.08% | 4.81% | 6.33% | 9.98% | 3.29% | 4.16% | 4.12% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FHFAX и LTSTX
Максимальная просадка FHFAX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFAX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHFAX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -48.17% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -6.47% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -21.01% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -23.33% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -3.64% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.21% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.41% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHFAX и LTSTX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class A (FHFAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FHFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHFAX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.50% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 5.14% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 8.56% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 9.18% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 9.82% | +5.60% |