Сравнение FHEAX с MXREX
FHEAX (Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FHEAX charges 1.07%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.
Доходность
Сравнение доходности FHEAX и MXREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHEAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MXREX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам FHEAX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEAX Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A | 2.72% | -9.44% | -1.36% | 10.81% | -28.13% | 38.51% | -6.96% | 22.77% | -6.67% | 3.63% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 17.02% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Correlation
The correlation between FHEAX and MXREX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between FHEAX and MXREX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEAX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
FHEAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MXREX
Сравнение FHEAX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHEAX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHEAX и MXREX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEAX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEAX и MXREX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEAX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.97% | — |
Сравнение комиссий FHEAX и MXREX
FHEAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEAX и MXREX
Дивидендная доходность FHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности MXREX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEAX Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A | 0.60% | 0.94% | 0.81% | 2.14% | 18.65% | 5.73% | 3.75% | 8.35% | 6.13% | 6.59% | 6.90% | 3.50% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.77% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHEAX and MXREX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHEAX и MXREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор