Сравнение FHEAX с IVRSX
FHEAX (Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A) and IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) are both REIT funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FHEAX charges 1.07%/yr vs 0.93%/yr for IVRSX.
Доходность
Сравнение доходности FHEAX и IVRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHEAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам FHEAX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEAX Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A | 2.72% | -9.44% | -1.36% | 10.81% | -28.13% | 38.51% | -6.96% | 22.77% | -6.67% | 3.63% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 12.36% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Correlation
The correlation between FHEAX and IVRSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г. | 0.97 |
Over the past year, the correlation between FHEAX and IVRSX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.97, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEAX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
FHEAX
IVRSX
Сравнение FHEAX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок FHEAX и IVRSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEAX и IVRSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEAX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.54% | — |
Сравнение комиссий FHEAX и IVRSX
FHEAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEAX и IVRSX
Дивидендная доходность FHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IVRSX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEAX Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A | 0.92% | 0.94% | 0.81% | 2.14% | 18.65% | 5.73% | 3.75% | 8.35% | 6.13% | 6.59% | 6.90% | 3.50% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.37% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
FHEAX and IVRSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHEAX и IVRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор