PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDEX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHDEX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FHDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHDEX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHDEX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A		-0.55%20.68%15.13%19.62%-19.25%15.95%17.55%9.45%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FHDEX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FHDEX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.20%
1 год
19.33%
3 года*
15.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FHDEX:
FHDEX с FBIFXFHDEX с FFGZXFHDEX с FNILXFHDEX с FSELXFHDEX с FSKAXFHDEX с FSPSXFHDEX с FXAIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FHDEX и FRHMX

FHDEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FHDEX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDEX
Ранг доходности на риск FHDEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDEX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDEXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.45

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.38

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

9.46

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDEX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDEX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDEXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между FHDEX и FRHMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDEX и FRHMX

Дивидендная доходность FHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018
FHDEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A		2.63%2.61%4.56%1.73%6.10%8.37%4.78%3.26%3.24%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHDEX и FRHMX

Максимальная просадка FHDEX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDEX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHDEXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-15.96%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-3.42%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-15.96%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.45%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-3.58%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.86%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDEX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2040 Fund Class A (FHDEX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHDEXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.13%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

2.94%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

4.63%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

5.23%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

5.14%

+11.45%