PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCOX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHCOX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHCOX и QILGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%32.63%

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%.

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с FULBXFHCOX с NUSIXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с BBBMX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FHCOX и QILGX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

FHCOX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCOXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

0.91

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.22

1.37

+9.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.11

1.22

+2.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.72

1.16

+12.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

53.04

3.79

+49.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCOX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCOXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.91

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

0.73

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.56

+1.74

Корреляция

Корреляция между FHCOX и QILGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и QILGX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и QILGX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHCOXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-53.48%

+52.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-15.55%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-30.05%

+29.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-12.44%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-9.01%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

4.75%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHCOXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

6.81%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

13.44%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

19.96%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

21.04%

-19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

21.22%

-19.82%