Сравнение FHCOX с FAPGX

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FHCOX на уровне 0.49% и FAPGX на уровне 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FAPGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPGX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и FAPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHCOX и FAPGX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FAPGX в 4.26%

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и FAPGX.

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.