PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с LYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с LYFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, FHCCX returned -2.57%/yr vs 5.46%/yr for LYFIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHCCX charges 1.72%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и LYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 1.26%.

FHCCX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-21.91%
1 год
-4.67%
3 года*
-2.31%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
5.47%

LYFIX

1 день
1.83%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.03%
1 год
35.30%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и LYFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-4.78%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%4.44%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.26%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%

Correlation

The correlation between FHCCX and LYFIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between FHCCX and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с FIJYXLYFIX с AHSAXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX

Доходность на риск

FHCCX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXLYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.97

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.76

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.20

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

15.29

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. LYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа LYFIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и LYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXLYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.97

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и LYFIX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и LYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXLYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-35.33%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-8.49%

-18.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-24.22%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-32.45%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.20%

-3.19%

-20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-9.86%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

2.33%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и LYFIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) составляет 4.99%, в то время как у AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXLYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.59%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

14.54%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

18.13%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

22.89%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

23.41%

-3.84%

Сравнение комиссий FHCCX и LYFIX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии LYFIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и LYFIX

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.76%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and LYFIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (6.59%) compared to FHCCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs LYFIX's -35.33%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и LYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор