PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBFX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHBFX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FHBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHBFX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHBFX и PDEJX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		-0.60%22.75%13.59%20.60%-18.99%16.39%17.96%26.61%-11.87%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, FHBFX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

FHBFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.57%
1 год
21.44%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FHBFX:
FHBFX с FSELXFHBFX с FFGZXFHBFX с FIRMXFHBFX с FNILXFHBFX с FRHMXFHBFX с FSKAXFHBFX с FSPGX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий FHBFX и PDEJX

FHBFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FHBFX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBFX
Ранг доходности на риск FHBFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBFX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBFXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.07

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.90

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

9.24

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBFX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBFX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBFXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между FHBFX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBFX и PDEJX

Дивидендная доходность FHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		2.70%2.68%2.40%1.95%6.31%8.72%4.91%3.29%3.17%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FHBFX и PDEJX

Максимальная просадка FHBFX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBFX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHBFXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-20.45%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-5.85%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-16.83%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-2.94%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.90%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.20%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBFX и PDEJX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHBFXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.87%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

4.33%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

7.52%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

8.87%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

8.86%

+8.01%