PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAYX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAYX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FHAYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHAYX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAYX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund		0.28%11.13%5.01%9.63%-13.53%5.17%10.34%14.47%-6.50%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FHAYX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FHAYX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.81%
3 года*
7.19%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2010 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHAYX:
FHAYX с FKIFXFHAYX с FSPSXFHAYX с TDIFXFHAYX с FFGZXFHAYX с FIKFXFHAYX с FRKMXFHAYX с FCNTX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FHAYX и FZROX

FHAYX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FHAYX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAYX
Ранг доходности на риск FHAYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAYX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAYXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.98

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.50

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.51

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

7.28

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAYX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAYX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAYX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAYXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.98

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между FHAYX и FZROX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAYX и FZROX

Дивидендная доходность FHAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund		3.02%3.03%2.78%2.63%5.16%6.07%3.22%2.42%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FHAYX и FZROX

Максимальная просадка FHAYX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAYX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAYXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-34.96%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-12.44%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-25.12%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-6.16%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.61%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.58%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAYX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FHAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAYXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

5.52%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

9.81%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

18.68%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

17.45%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

20.28%

-13.54%