PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAUX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAUX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAUX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAUX и PDAHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		-0.24%15.91%7.88%14.03%-17.27%9.71%14.06%20.01%-9.80%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FHAUX

1 день
1.74%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.64%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FHAUX:
FHAUX с VOOFHAUX с SPYFHAUX с SMGIXFHAUX с FFTWXFHAUX с TRRHXFHAUX с FCNTXFHAUX с FCQTX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FHAUX и PDAHX

FHAUX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FHAUX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAUX
Ранг доходности на риск FHAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAUX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAUXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.23

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.08

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.97

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAUX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAUX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAUXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.27

Корреляция

Корреляция между FHAUX и PDAHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAUX и PDAHX

Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		2.50%2.50%2.23%2.30%5.51%6.83%4.21%3.10%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FHAUX и PDAHX

Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAUXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-15.65%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-4.60%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-15.65%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-2.31%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.71%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.96%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAUX и PDAHX

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAUXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.16%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

3.27%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

5.84%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

6.54%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

6.41%

+4.55%