Сравнение FHATX с DRIKX
FHATX (Fidelity Freedom Blend 2030 Fund) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHATX returned 6.92%/yr vs 11.53%/yr for DRIKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FHATX charges 0.46%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.
Доходность
Сравнение доходности FHATX и DRIKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHATX показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 11.60%.
FHATX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
DRIKX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам FHATX и DRIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHATX Fidelity Freedom Blend 2030 Fund | 8.34% | 16.87% | 11.20% | 15.29% | -17.26% | 11.13% | 15.04% | 22.58% | -12.00% |
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 11.60% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -13.09% |
Correlation
The correlation between FHATX and DRIKX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between FHATX and DRIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHATX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск
FHATX
DRIKX
Сравнение FHATX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHATX | DRIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.27 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 14.02 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHATX и DRIKX
Максимальная просадка FHATX за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHATX и DRIKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHATX | DRIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -33.48% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -8.59% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.11% | -16.02% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -23.49% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.70% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.23% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.94% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHATX и DRIKX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FHATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHATX | DRIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.41% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.51% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 11.84% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 14.93% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 15.78% | -3.41% |
Сравнение комиссий FHATX и DRIKX
FHATX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DRIKX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHATX и DRIKX
Дивидендная доходность FHATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DRIKX в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.32% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% |
FHATX Fidelity Freedom Blend 2030 Fund | 3.59% | 3.00% | 4.18% | 2.22% | 5.68% | 7.21% | 4.46% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHATX and DRIKX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIKX has higher volatility (4.41%) compared to FHATX (3.97%). In terms of maximum drawdown, FHATX dropped -24.70% vs DRIKX's -33.48%.
DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHATX и DRIKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор