Сравнение FHAOX с VFFVX
FHAOX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHAOX returned 10.57%/yr vs 9.99%/yr for VFFVX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FHAOX charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.
Доходность
Сравнение доходности FHAOX и VFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHAOX показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 13.30%.
FHAOX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 11.76%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.52%
VFFVX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.30%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 11.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHAOX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAOX Fidelity Freedom Blend 2055 Fund | 15.77% | 22.61% | 16.44% | 20.52% | -19.09% | 16.26% | 17.91% | 26.35% | -15.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 13.30% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -11.73% |
Correlation
The correlation between FHAOX and VFFVX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between FHAOX and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHAOX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
FHAOX
VFFVX
Сравнение FHAOX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2055 Fund (FHAOX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHAOX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.66 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 11.07 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHAOX и VFFVX
Максимальная просадка FHAOX за все время составила -31.31%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAOX и VFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHAOX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -31.40% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -8.93% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -14.52% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -25.39% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -4.12% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.14% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAOX и VFFVX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund (FHAOX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FHAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHAOX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.02% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.62% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 12.67% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.38% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.09% | +1.86% |
Сравнение комиссий FHAOX и VFFVX
FHAOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAOX и VFFVX
Дивидендная доходность FHAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VFFVX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAOX Fidelity Freedom Blend 2055 Fund | 3.17% | 2.38% | 4.98% | 1.92% | 6.09% | 8.36% | 4.54% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.83% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FHAOX and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHAOX has higher volatility (4.64%) compared to VFFVX (4.02%). In terms of maximum drawdown, FHAOX dropped -31.31% vs VFFVX's -31.40%.
VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHAOX и VFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор