PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAOX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHAOX с FRAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHAOX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHAOX returned 10.67%/yr vs 2.63%/yr for FRAMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHAOX charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.

Доходность

Сравнение доходности FHAOX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2055 Fund (FHAOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHAOX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 3.94%.

FHAOX

1 день
0.72%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.88%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.96%
3 года*
21.19%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.15%
1 год
10.14%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHAOX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAOX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund		13.88%22.61%16.44%20.52%-19.09%16.26%17.91%26.35%-15.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.94%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Correlation

The correlation between FHAOX and FRAMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between FHAOX and FRAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHAOX:
FHAOX с FDEWXFHAOX с FDEEXFHAOX с FXAIXFHAOX с VFFVXFHAOX с VFIAXFHAOX с QQQMFHAOX с VTSAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETX

Доходность на риск

FHAOX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAOX
Ранг доходности на риск FHAOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAOX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2055 Fund (FHAOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAOXFRAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.46

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.62

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.96

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

12.58

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAOX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAOX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAOX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAOXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.52

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FHAOX и FRAMX

Максимальная просадка FHAOX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAOX и FRAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHAOXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-33.94%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-3.45%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-5.02%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-16.31%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-3.83%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.81%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAOX и FRAMX

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund (FHAOX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FHAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHAOXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.67%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

3.43%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

4.16%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

5.28%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

4.52%

+12.39%

Сравнение комиссий FHAOX и FRAMX

FHAOX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAOX и FRAMX

Дивидендная доходность FHAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FRAMX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAOX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund		3.22%2.38%4.98%1.92%6.09%8.36%4.54%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.84%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Часто задаваемые вопросы

FHAOX and FRAMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHAOX has higher volatility (4.19%) compared to FRAMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FHAOX dropped -31.31% vs FRAMX's -33.94%.

FHAOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHAOX и FRAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор