PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHANX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHANX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FHANX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHANX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHANX и PDAHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund		-0.79%22.68%16.50%20.52%-19.09%16.27%17.81%26.33%-14.80%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FHANX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FHANX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
2.39%
1 год
21.23%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FHANX:
FHANX с FDKLXFHANX с FDKVXFHANX с VOOFHANX с FIOFXFHANX с VTIVXFHANX с VFFVXFHANX с FXAIX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FHANX и PDAHX

FHANX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FHANX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHANX
Ранг доходности на риск FHANX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHANX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHANX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHANX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHANX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHANX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHANX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHANXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.59

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.23

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.08

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.97

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHANX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHANX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHANX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHANXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.27

Корреляция

Корреляция между FHANX и PDAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHANX и PDAHX

Дивидендная доходность FHANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund		2.43%2.41%5.23%1.94%5.86%8.01%4.12%2.90%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FHANX и PDAHX

Максимальная просадка FHANX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHANX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHANXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-15.65%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-4.60%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-15.65%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-2.31%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-2.71%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.96%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FHANX и PDAHX

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FHANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHANXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.16%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

3.27%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

5.84%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

6.54%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

6.41%

+10.54%