PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHALX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHALX с LTIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHALX (Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M) and LTIUX (Principal LifeTime 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHALX returned 2.44%/yr vs 6.73%/yr for LTIUX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHALX charges 0.91%/yr vs 0.01%/yr for LTIUX.

Доходность

Сравнение доходности FHALX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHALX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью 6.02%.

FHALX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.22%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.82%
1 год
10.26%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

LTIUX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.02%
6 месяцев
6.31%
1 год
16.02%
3 года*
14.62%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHALX и LTIUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		4.53%9.49%3.68%7.55%-12.14%2.21%8.11%9.86%-2.25%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		6.02%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%15.70%23.48%-11.27%

Correlation

The correlation between FHALX and LTIUX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between FHALX and LTIUX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с FHALX:
FHALX с QQQFHALX с FZROXFHALX с FTIHXFHALX с FYTKXFHALX с JRLVXFHALX с FXAIXFHALX с FSELX
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с PLTHXLTIUX с TBLGXLTIUX с FSNQXLTIUX с TBLEX

Доходность на риск

FHALX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHALX
Ранг доходности на риск FHALX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHALX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHALX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHALX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHALX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHALX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHALXLTIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.89

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.72

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.49

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

11.08

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHALX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHALX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTIUX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHALX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHALXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.89

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FHALX и LTIUX

Максимальная просадка FHALX за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHALX и LTIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHALXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-49.65%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-6.57%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-11.08%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-24.23%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.64%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-6.71%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.47%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FHALX и LTIUX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) составляет 1.86%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FHALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHALXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.69%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

6.97%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

8.64%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

11.83%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

12.49%

-7.51%

Сравнение комиссий FHALX и LTIUX

FHALX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHALX и LTIUX

Дивидендная доходность FHALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности LTIUX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		2.49%2.69%2.49%2.37%4.09%3.60%2.07%1.91%1.30%0.00%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		8.52%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Часто задаваемые вопросы

FHALX and LTIUX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTIUX has higher volatility (2.69%) compared to FHALX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FHALX dropped -16.56% vs LTIUX's -49.65%.

FHALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHALX и LTIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор