PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHALX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHALX с FFFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHALX (Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M) and FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHALX returned 2.44%/yr vs 3.14%/yr for FFFAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FHALX charges 0.91%/yr vs 0.47%/yr for FFFAX.

Доходность

Сравнение доходности FHALX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHALX показывает доходность 4.53%, а FFFAX немного выше – 4.69%.

FHALX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.22%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.82%
1 год
10.26%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.09%
1 год
10.77%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHALX и FFFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		4.53%9.49%3.68%7.55%-12.14%2.21%8.11%9.86%-2.25%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		4.69%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-2.39%

Correlation

The correlation between FHALX and FFFAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.97

The correlation between FHALX and FFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FHALX:
FHALX с QQQFHALX с FZROXFHALX с FTIHXFHALX с FYTKXFHALX с JRLVXFHALX с FXAIXFHALX с FSELX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FZROXFFFAX с FDKVX

Доходность на риск

FHALX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHALX
Ранг доходности на риск FHALX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHALX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHALX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHALX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHALX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHALX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHALXFFFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.48

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.63

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.08

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

13.55

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHALX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHALX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHALX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHALXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.05

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FHALX и FFFAX

Максимальная просадка FHALX за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHALX и FFFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHALXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-17.96%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.68%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-4.91%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-15.87%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.25%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.79%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHALX и FFFAX

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеют волатильность 1.86% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHALXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.87%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

3.85%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

4.57%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

5.37%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.64%

+0.34%

Сравнение комиссий FHALX и FFFAX

FHALX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHALX и FFFAX

Дивидендная доходность FHALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FFFAX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		2.98%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		2.49%2.69%2.49%2.37%4.09%3.60%2.07%1.91%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FHALX and FFFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFAX has higher volatility (1.87%) compared to FHALX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FHALX dropped -16.56% vs FFFAX's -17.96%.

FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHALX и FFFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор